web analytics

Спекуляция на Форекс и программирование

by  on  • 1 Comment

Франц Кафка: “Книги, которые сделают нас счастливыми, мы могли бы, если потребуется, написать сами“.
Смысл слова “форекс” различается существенно в английском и русском языках. Будем здесь понимать это слово так, как сложилось в русском языке – а именно как сетевой рынок обмена валютой посредством кредитного плеча.
Здесь собраны личные впечатления новичка, погружающегося в эту сферу.

Ключевая идея

Трейдер заключает с брокером сделку, в процессе которой происходит обязательно и продажа, и покупка валюты (или иного актива) на рынке.
Сделка предусматривает

  • конкретный момент начала
  • начальное действие (продажу или покупку)
  • условия совершения обратного действия (т.е. покупки в случае начальной продажи или продажи в случае начальной покупки)
  • некоторые дополнительные ограничения

Сделка завершается в момент совершения обратного действия.
Доход от спекуляции зачисляется на текущий счёт трейдера у выбранного брокера.
Конечно, схема начисления дохода трейдеру предусматривает отчисления в пользу брокера (держателя площадки) от реального рыночного дохода от совершения сделки.

Ключевое отличие

  • Интерес площадки (брокера) частично согласуется с интересами трейдера.
    • Трейдеру платит не площадка, а рынок.
      • чистая спекуляция
        • не тотализатор, как в бинарных опционах (где именно площадка платит выигравшему)
        • не пирамида, как в хайпах (где участнику платят фактически пришедшие позже другие участники пирамиды, не участники рынка)
    • Получающий доход трейдер не уменьшает доход площадки, а увеличивает его.
      • Другими словами, доход площадки (брокера) при определённых условиях растёт вместе с ростом дохода трейдера
  • Поскольку здесь спекуляция настоящая, то здесь может в принципе работать и настоящая наука, и настоящая техника, и настоящая психология
    • это совсем не значит, что они реально работают, и работают стабильно

Ключевые изобретения форекс

  • Кредитное плечо – изобретение, позволяющее брокерам привлекать трейдеров, которые иначе никогда не смогли бы торговать на валютных рынках со стандартными лотами ($100 000 и т.п.)
    • Выгода для брокеров состоит в том, что их прибыли зависят от наличия трейдеров, а также (частично) от прибыли трейдеров (спред и комиссия), а возможные убытки компенсируются из депозитов трейдеров.
      • Возможные убытки трейдеров всегда ограничены их депозитами.

Текущая оценка

Личное мнение на 17.5.15

  • Технический анализ (ТА) не может обеспечить стабильный доход
    • Основной тезис ТА о возможности прогнозировать поведение котировок на основе анализа исторических данных (тезис “история повторяется”) не выдерживает критики после работ Мандельброта и Талеба)
  • Однако пока остаётся надежда, что относительно стабильный доход может обеспечить глубокий фундаментальный анализ (ФА)
    • ФА требует высокой рыночной квалификации
    • Обычный трейдер, тем более новичок, такой квалификацией не обладает
  • Соображения о том, что делать в такой ситуации, см. здесь.

Мораль

  • В принципе, здесь может быть больше доверия инструментам, предоставляемым площадкой
    • может быть оправдана и более высокая степень доверия к автоматическому  трейдингу на этой площадке
    • именно в силу возможной заинтересованности площадки в настоящих заработках трейдера
  • Вместе с тем, не следует забывать, что все деньги приносят на форекс только трейдеры
    • Другими словами, форекс – это игра с нулевой суммой: если кто-то зарабатывает, то только за счёт убытка или недополученного дохода другого участника этой игры – обычно другого трейдера.
  • Кто зарабатывает на Форекс

Право

  • РБК: https://top.rbc.ru/business/27/02/2015/54edae519a7947638b718f99
    • “Новый закон (US – ВК) расширял понятие ставки как «риска чем-либо ценным по итогам соревнования или игры на удачу». Статус покера до сих пор является предметом споров, и многие операторы онлайн-казино считали его игрой на стратегию, а не «на удачу», потому отказывались покидать американский рынок вплоть до скандального иска против PokerStars и других в 2011 году.
      • (ВК: Форекс – игра на стратегию, а не только на удачу, ИМХО)
    • Размытость формулировок UIGEA позволяет последние два года возрождать в США онлайн-казино на местном уровне. «Локомотивами» являются традиционные центры азартных игр – штаты Невада (Лас-Вегас) и Нью-Джерси (Атлантик-Сити). Сейчас в процессе создания находится межрегиональная «экосистема» этих штатов и штата Делавэр по внедрению единых правил интернет-казино!.
  • Вы можете проверить регистрацию брокера в CFTC и NFA , а также позвонив в NFA по телефону (800) 621-35-70, либо проверить информацию в соответствующей секции на сайте NFA.

Суть торговли на форекс

Почему именно форекс

  • потенциально привлекательное место приложения сил для пожилого активного человека с подходящим базовым образованием
  • работаешь, сколько позволяют обстоятельства – никакого начальства или внешних обязательств
  • интересно весьма и познавательно, и, надеюсь, материально
  • можно стоять на нескольких китах, также естественных,
    • создание и обновление инструментов
    • собственно (авто)трейдинг,
    • обучение

Разработка программ для трейдинга

Автоматические трейдеры

  • В сущности, ручной трейдинг изживает себя – человеку не угнаться за роботами, если не будет существенных изменений в регулировании валютных (и биржевых в целом) рынков

  • Создатели роботов

  • Брокеры

  • Копирование “авторитетных” сделок

    • myfxbook.com/autotrade –  копирует только наиболее успешные системы  – регистрация американская – Scottsdale Arizona
    • signaltrader – зарегистрирована на Виржинских островах
    • forex-zulu-trade – регистрация в России (данные закрыты)
    • mydigitrade – копирует сделки выбранных трейдеров
      • вероятные брокерские платформы:
        • Alpari (UK) Limited – Согласно правилам, установленным Управлением по финансовым услугам Великобритании, все клиентские счета Alpari (UK) являются сегрегированными. В случае несостоятельности (банкротства) Alpari (UK), клиентские активы не будут затронуты в ходе разбирательств по делу о банкротстве.
        • M I G BANK – инвестиционный швейцарский банк
        • FinFx Trading Oy является крупнейшим финским ECN / DMA брокером, который специализируется на предоставлении качественного доступа к онлайн торговле иностранными валютами.
        • NordFX является международной брокерской компанией, предлагающей физическим лицам и компаниям полный комплекс услуг по торговле на рынке форекс и деривативами на рынках акций, драгоценных металлов, фьючерсов по товарам и энергоносителям. Применяет Integral NFX Trades, MetaTrader 5, MetaTrader 4 и MetaTrader Mobile …

“Лучшие” советники и роботы

Поставшики сигналов

Обучение

Другие полезные ресурсы

  • Что такое форекс

  • Международные стандарты финансовой отчётности

  • Свечные модели

    • Характерные свечи
      • Волчок – иаленькое тело с большими тенями – признак изменения тренда
      • Мапибозу – тело без теней – признак уверенного тренда
      • Додж(дож) – сверх-короткое тело – предупреждение о возможной смене тренда (быки борются с медведями или наоборот, но пока без особого успеха)
    • Модели разворота
      • Молот (отбивает ото дна) и повешенный (висит на самой верхней точке графика) – короткое тело с односторонней длинной тенью вниз.
      • Перевернутый молот (у дна) и падающая звезда (наверху)- короткое тело с односторонней длинной тенью вверх.
    • Уровни поддержки (снизу по минимумам) и сопротивления (сверху по максимумам) – часто тестируются тенями свечей. Лучше было бы говорить не о линиях уровней, а о зонах уровней – последние определяются надёжнее.
      1. В тот момент, когда рынок пробивает уровень сопротивления, этот уровень обычно становится уровнем поддержки (и наоборот?).
      2. Чем чаще рынок тестирует уровень поддержки или сопротивления, не в состоянии его пробить, тем сильнее становится эта зона сопротивления или поддержки.
    • Трендовая линия – по максимумам или минимумам
    • Канал – полоса внутри трендовых линий
    • Последовательность Фибоначчи – последовательность чисел, где очередной член равен сумме двух предыдущих. Имеет прямое отношение к “золотому сечению” – отношение последующего к предыдущему – 0.618, через один – 0.382.
      • Коррекционные уровни Фибоначчи:0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764Расширенные уровни Фибоначчи:0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

Терминология

Фильтр брокеров

  • Рейтинг форекс брокеров
  • Банки-Брокеры
  • Позитивные отзывы (пока не проверено лично!):
    • Инстафорекс – зарегистрирован в US,до 2020, многоязычный
    • Альпари – зарегистрирован в России до 2015, 16 лет на рынке
    • Forex4you – зарегистрирован на Британских Виргинских островах до 2018, реально многоязычный
    • EXNESS – зарегистрирован на Кипре до 2018, многоязычный. 29.1.15: хорошее личное впечатление
  • Негативные отзывы (пока не проверено лично!):

Что искать в онлайн брокере:

  1. Низкие спреды.
  2. Возможность открыть счет с минимальным депозитом.
  3. Точное автоматическое исполнение ордеров.
    Нужен так называемый WYSIWYG брокер. Это означает, что цена, по которой Вы кликнули будет именно той ценой, по которой откроется (и, особенно важно, закроется!) позиция. WYSIWYG = What You See Is What You Get. – получаете то, что видите.
  4. Бесплатные графики движения валют и инструменты для технического анализа.
    • Ищите такого брокера, который позволит выставлять ордера на графике.
  5. Плечо.
    Самым разумным было бы использование плеча не более 100:1 для стандартного лота (100к) и 200:1 для мини счета(10к).

 Чаво

  • Вопрос. Может ли трейдинг дать стабильный заработок?
  • Ответ. Не может. Все известные обоснования такой возможности критики не выдерживают.
  • Вопрос. Можно ли быть уверенным, что брокер получает доход от реальной торговли на реальном валютном рынке, а не от манипулирования депозитами трейдера вне рынка? Другими словами, что доход брокера зависит  от успехов трейдеров на рынке, а не только от депозитов трейдеров и той или иной формы обмана трейдеров? Ведь в этом случае интересы брокера прямо противоречат интересам трейдера.
  • Ответ. Нельзя. Стоит поискать (или сделать) средства фильтрации брокеров-мошенников.

Конструктивная критика приветствуется. Замечания направляйте, пожалуйста, автору –  Виталию Кауфману (отправляя письмо, не забудьте убрать антиспам в адресе). 

1 comment for “Спекуляция на Форекс и программирование”

Добавить комментарий

Translate »